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11.04.2005

Commerzbank bereit für Basel II

In seinem neuen Rating-System nutzt der Finanzdienstleister ein Business-Rules-Management-System.

Übernächstes Jahr treten die neuen internationalen Risikoberwertungsregeln - Stichwort "Basel II" - in Kraft. In den Banken laufen die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren. So auch in der Commerzbank AG, Frankfurt am Main.

Der Finanzdienstleister musste bei näherer Betrachtung seiner Risikobewertungs-Applikationen feststellen, dass sie sich an die neuen Rating-Anforderungen nicht anpassen ließen - jedenfalls nicht zu vertretbaren Kosten. Schließlich handelte es sich um eine heterogene Anwendungslandschaft, die aus einer Vielzahl teilweise nicht oder unzureichend integrierter Einzelbestandteilen zusammengesetzt war.

Deshalb entschloss sich die Bank, die Softwarearchitektur ihrer Rating-Umgebung zu erneuern. Eine zentrale Komponente bildet das Business-Rules-Management-System (BRMS) "Jrules 5.0" von Ilog. Im Kern basiert jede Rating-Anwendung auf einer Reihe von Wenn-dann-Entscheidungen. Das BRMS hilft der Commerzbank dabei, diese Entscheidungen aus dem Gesamtsystem auszulagern und separat anzupassen oder zu ändern, ohne dass die Infrastruktur davon berührt ist.

Änderungen deutlich schneller

Wie der Softwareanbieter Ilog verspricht, können die Risiko-Management-Spezialisten der Bank die Aktualisierung der Rating-Regeln künftig selbst in die Hand nehmen. Das BRMS erlaube es, die Geschäftsregeln in "natürlicher Sprache" aus vordefinierten Textbausteinen "zusammenzuklicken". Damit wird nicht nur die IT-Abteilung von Routinearbeit entlastet, sondern der Gesamtvorgang wird auch merklich beschleunigt. Eigenen Schätzungen zufolge verringert der Finanzdienstleister auf diese Weise die Zeit, die für die Implementierung einer Regeländerung notwendig ist, um etwa 70 Prozent.

Auch unabhängig von Basel II will die Commerzbank das auf dem aktuellen Jrules-Release basierende Rating-System für die Bewertung ihrer Kundenbeziehungen einsetzen. Mit seiner Unterstützung sollen die Hunderte von Regeln, aus denen sich die Kreditwürdigkeit einer Privatperson oder eines Unternehmens ableiten lässt, an die jeweils gültigen Bestimmungen anpassbar bleiben. "Für die Commerzbank ist die schnelle Reaktion auf Kundenwünsche enorm wichtig", erläutert Andreas Rose, Projekt-Manager auf Seiten der Bank, "die Neugestaltung unserer Systemarchitektur steigert die Flexibilität und setzt auf diesem Gebiet einen neuen Standard." (qua)