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29.11.2002 - 

Anwender des Jahres/Dresdner Bank

Risikoanalyse: Gute Fragen, gute Antworten

Kredite können platzen. Hinzu kommen gesetzliche Auflagen wie Basel II, die es in Zukunft zu berücksichtigen gilt. Um das Risiko unsicherer Kredite so weit als möglich zu verringern, hat die Dresdner Bank ein IT-gestütztes Portfolio-Management-System entwickelt. Mit dem kam sie ins Finale des Wettbewerbs "Anwender des Jahres".

Banker müssen Risiken in ihren Kreditportfolien so früh wie möglich beurteilen und einschätzen können. Mit ihrem seit April 2002 genutzten Frühwarnsystem hat sich die Dresdner Bank ein IT-Werkzeug geschaffen, das die komplexen Risikoanalysen sehr vereinfacht, weil automatisiert, und beschleunigt.

In der Vergangenheit nutzte die interne Revision der Dresdner Bank AG, die unter anderem für die Prüfung des Kreditgeschäfts verantwortlich ist, ein fast 20 Jahre altes System. Dieses hatte die Grenzen der Wartbarkeit und Ausbaufähigkeit erreicht. Wollten die Banker Kreditprüfungen vornehmen, war das nur über Mehrfacheingaben, viele manuelle Schritte und diverse Medienbrüche möglich. Ergebnis: Der Prüfprozess für Kredite zog sich in die Länge.

Ziel war also, das Altsystem gegen eine auf einem Data Warehouse basierende Business-Intelligence-(BI-)Lösung auszutauschen. Letztere ist in eine auf Java 2 Enterprise-Edition basierende Workflow-Applikation eingebunden. Die gesamte IT-Architektur sollte sowohl horizontal als auch vertikal skalierbar sein. Sie sollte ferner einen zentralen Punkt bieten, an dem Anwender in das System einsteigen können (Single Point of Truth) und zudem Datenkonsistenz gewährleisten. Die Daten einer Risikoanalyse mussten aktuell und ihre Gewinnung nachvollziehbar sein.

Darüber hinaus sollten - auch unter Einsatz eines Virtual-Data-Mart-Konzepts - Redundanzen und die Komplexität der Datenhaltung in hohem Maße abgebaut werden. Die Implementierung einer einzigen, flexibel erweiterbaren Schnittstelle für die Massendatengewinnung erlaubte es, die Zahl der erforderlichen Schnittstellen der Quellsysteme drastisch zu reduzieren.

Achim Wagner, IT-Bereichsleiter Kreditsysteme, hebt hervor: "Die komplette Anwendung war von Beginn an auf große Erweiterbarkeit und Zukunftssicherheit ausgelegt. Bereits jetzt werden auf Basis der bestehenden Architektur weitere geschäftskritische Anwendungen für verschiedene Unternehmensbereiche angedockt."

Entscheidend für das Vorhaben der Dresdner Bank war allerdings, für die Kreditprüfung einen neuartigen Risikoindikator zu entwickeln. Dieser sollte risikobehaftete Kundenverbindungen identifizieren und besser bewerten helfen. Dieser Risikoindikator, mit dem das gesamte Kreditportfolio maschinell und konsistent zu einem Stichtag bewertet werden kann (Point-in-time-Methode), wird Auffälligkeitskennziffer (AKZ) genannt. Die AKZ basiert auf einem flexibel erweiterbaren Satz von Parametern und erlaubt es, eine Analyse unter unterschiedlichsten Sichtweisen durchzuführen. Der Indikator ermöglicht so Top-down- und Bottom-up Analysen, Benchmarkvergleiche und Verteilungsanalysen. Die so analysierten Informationen fließen in das ebenfalls neu entwickelte Web-basierte Frontend. Dieses Frontend benutzen die Kreditprüfer. Ergebnis: Den Dresdner-Bank-Revisoren steht heute eine Anwendung zur Verfügung, die den gesamten Prozess von der Analyse über die Prüfungsdurchführung bis hin zum Prüfungsabschluss abdeckt.

Neben dem beschriebenen Ansatz der Internen Revision bietet das System auch für andere Einheiten der Bank die Möglichkeit einer wesentlich differenzierteren Betrachtung, die auch für den Vertriebsprozess eines Finanzdienstleisters zur Identifikation neuer Geschäftsfelder von Bedeutung ist.

Vielfältige Analyseoptionen

Will man beispielsweise heute einen Hotelbetrieb auf sein Kreditrisikoumfeld beleuchten, lassen sich etwa auch Vergleiche herstellen innerhalb dieser Branche, die aber auch regionale Betrachtungen einbeziehen. Man kann somit Branchen und Regionen miteinander vergleichen etc. Damit können letztendlich strategische Kreditvergabeentscheidungen differenzierter getroffen werden, indem nicht für das Hotelgewerbe insgesamt entschieden wird, sondern regionale Beurteilungen ebenfalls eine Rolle spielen.

Entscheidend für den Erfolg eines IT-Projekts ist, ob es seinen Kunden - in diesem Fall den Kreditexperten und -prüfern - ein Werkzeug an die Hand gibt, das die Alltagsarbeit erleichtert. Das Frontend ist insofern eine wesentliche Neuerung, als die Experten in den Kreditprüfungsteams für die Analyse, die Prüfung, die Ressourcenverwaltung, das Berichtswesen und die Archivierung nur noch mit einer einzigen Software (Single Point of Truth) arbeiten müssen. Mit der Einführung dieses Frontends wurde die bisher vorhandene Kombination von Einzellösungen abgeschafft, die einen hohen Arbeits- und Kontrollaufwand bedeutete.

Die Vorteile der neuen Anwendung zählt Torsten Boehme, Projektleiter der Revision, schnell auf: Da ist zum einen die schnellere und variablere Analyse. Ferner die einfache Bedienung. So muss der Analyst heute über keine speziellen Kenntnisse der Abfragesprache Structured Query Language (SQL) oder des Abfrage- und Berichtstools Query Management Facility (QMF) mehr verfügen, um komplexe Abfragen vorzunehmen. Portfolioanalysen brauchen nur noch wenige Minuten. Früher waren sie mit sehr viel manuellem Aufwand verbunden und dauerten meist mehrere Wochen.

Ganz wesentlich, weil eigentliches Ziel des Projekts, ist für die Banker natürlich, dass mittels der AKZ die Trefferquote bei der risikoorientierten Auswahl zu prüfender Kredite gestiegen ist. Die Prüfer wiederum haben mehr Freiräume, sich fachlichen Themen zuzuwenden. Schließlich ist die Effizienz der Kreditrevision durch die gesunkene Prüfungsdauer gestiegen. So verkürzte sich beispielsweise die Vorprüfung von Krediten von bislang etwa vier auf eine Woche.

Die verfolgte Plattformstrategie mit modularer Systemarchitektur rechnet sich bereits mit der ersten Lösung für die Revision, so Wagner. Mit jeder hinzukommenden Anwendung sei deutlich früher mit dem Return on Investment zu rechnen.

Projekt im Plan

Das Projekt wurde in zwei Schritten umgesetzt. Mit Release 1 entwickelte das Team um Heinz Schöttler, IT-Referatsleiter Kreditreporting, und dem Projektleiter Harald Bamberger, mit zeitweise bis zu 65 Mitarbeitern, die Data-Warehouse- und Business-Intelligence-Plattform. In dieser Phase wurde auch das Frontend für das Reporting und die Analyse realisiert. Mit Release 2 wurden die Workflow-Unterstützung implementiert und das Reporting- und Analyse-Frontend in die Anwendung integriert.

Das Projekt startete im Februar 2001. Im September 2001 wurde die Data-Warehouse-Plattform im Rahmen einer Pilotierung in Betrieb genommen. Im November des gleichen Jahres kam das - übrigens vorzeitige - Ende für das Altsystem der Revision. Den neuen "P690"-Unix-Server lieferte IBM im Dezember 2001 an die Dresdner Bank. Noch vor Weihnachten wurden die Systeme in den Rechenzentrumsbetrieb der Bank integriert, so dass im Januar die Migration und die Testarbeiten beginnen konnten. Im März 2002 wurde die Migration der Kreditprüfungs-Anwendung auf das Betriebssystem AIX, Version 5, und auf die neue Hardwareplattform ab. Der Betrieb auf den P690-Rechnern konnte beginnen, die Übergangs-Server wurden deinstalliert. Im April 2002 wurde die Workflow-Unterstützung der Revision mit Release 2 in Betrieb genommen - das Projekt war erfolgreich gestartet. (jm)

Hard- und Software

- Betriebssystem AIX 5.1 auf IBM-P690-Regatta-Servern,

- IBM Websphere Application Server,

- Netscape Iplanet Web Server,

- Business Objects Web Intelligence,

- DB2 UDB Extented Enterprise Edition,

- DB2 Olap Server sowie

- Informatica ETL Tool.

Die technische Realisierung

- Hoch skalierbares Data Warehouse auf Basis von Highend-Unix-Servern von IBM ("P690") unter AIX 5.1.

- Integration der Anwendung in ein LPAR- Konzept.

- Ein Programm zur Kalkulation von Kreditrisiken auf einem modernen ETL-Tool (ETL = Extraction, Transaction und Laden) in Verbindung mit C-Programmen zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten.

- Entwicklung einer Browser-basierenden Workflow-Applikation mittels Java 2 Enterprise Edition mit voll integrierter Business-Intelligence-Funktionalität zur Verfolgung und Bearbeitung von Kreditrisiken. Das Thin-Client-gestützte Informationsportal dient dem einfachen und sicheren unternehmensweiten Zugriff auf die Anwendungen.

- Die Workflow-Applikationen binden die Business-Intelligence-Lösung über eine Java-Schnittstelle ein.

- XML-basierende Schnittstellen dienen dazu, Daten an das Data Warehouse und aus diesem an andere Applikationen zu senden.